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【FX】過去5年分の雇用統計日のチャートの特徴から必勝ルールを考えてみた

FXをやっている人にとっては、雇用統計の日は大きく値が動くため月に1度の一大イベントになってる。うまく、チャートを予測することができれば大きく儲けることも可能だ。

しかし、大きく値が動くことにリスクを感じる方もいるため、あえて取引しない方もいる。

ここでは過去5年分の雇用統計日のチャートから特徴を抽出して、勝てるルールを考えてみたので紹介する。

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雇用統計とは

まず雇用統計の説明です。以下はyahooファイナンスからの引用です。

米雇用統計とは、米国労働省(U.S. Department of Labor Bureau of Labor Statistics)が毎月発表する、米国の雇用情勢を調べた景気関連の経済指標の事です。全米の企業や政府機関などに対してサンプル調査を行い、10数項目の統計が発表されます(失業率、非農業部門就業者数、建設業就業者数、製造業就業者数、小売業就業者数、金融機関就業者数、週労働時間、平均時給など)。雇用情勢の推移は、個人所得・個人消費などにも関係し、また今後の景気動向にも大きな影響を与えます。この統計の中でも「非農業部門就業者数」と「失業率」の2項目が特に注目されていて、FOMC(連邦公開市場委員会)の金融政策の決定にも大きな影響を与えると言われています。FXにおいては、最大の経済指標と言われており、数字の推移に関係なく変動する場合も多く、イベント化していると言えます。

通常は毎月第1金曜日の21:30にアメリカの雇用指数が発表され、その結果によってドルの価値が大きく変動します。例外として第2金曜日になるときや発表が22:30になるときもあります。

チャート検証

それでは雇用統計日のチャート検証を行います。チャート検証は下記の3つの流れで進める。

  1. データの取得
  2. ルールの抽出
  3. ルールの検証

データの取得

まずチャート検証を行うため、「GMOクリック証券」の1分足データから雇用統計日のチャートを抽出した。取得した時間帯はその日の18:00~23:59です。データ取得期間は2013年~2017年の5年間で、12×5で計60回分の雇用統計日のチャートで検証することになります。

例えば2014年時の雇用統計時のチャートを重ね書きするとこのようになります。チャートを見やすくするため18:00の時点の価格を1ドル100円換算にしています。

2014年の計12回分の雇用統計チャート

21:30や22:30の段階で大きく価格が変動していることが読み取れます。

ルールの抽出

それではどのようにして必勝ルールを見つければよいでしょうか?そのアイデアはいくつか考えられますが、ここでは単純に時間帯による分析を行ってみたいと思います。

時間帯による分析

ルールを作るのは簡単なことではないが、まずは計60回分の雇用統計のチャートを1時間ほど眺めてみた。いくらか試行錯誤してみて19:00,21:00,23:00の時間帯で特徴を分類できる可能性があることが分かった。

まずは下記の図を見て頂きたい。これは19時、21時、23時の時間帯で価格が上下どちらからに変動したか統計を取ったものである。

例えば青色の領域は19時よりも21時の方がドルが安く、さらに21時よりも23時の方がドルが安くなっているパターンである。こういったパターンを全4通り記載している。

完全にランダムに価格が動いているならば、すべて25%になりそうだが、そうではないため、やはり雇用統計日はある特徴を持ったチャートになっているようだ。

ここで具体的に勝てそうな取引ルールが2つある。

1つは19時に買って21時に売却する方法だ。これはデータから見ると19時から21時は61%(29%+32%)の確率で値上がりしているからである。

2つ目は19時から21時かけて値下がりしているときに、21時に購入して23時に売却する方法だ。データを見るとこのケースに当てはまるのは39%で(15%+24%)で、そのうち62%の確率で値上がりしているからである。62%は24%/(15%+24%)で算出している。

以上2つのルールをまとめると次のようになる。

19時にドルを購入し、もし21時に利益が出ていれば売却

21時に利益が出ていなければ23時に売却する

このルールでの取引結果を確認してみることとする。

ルールの検証結果

さきほど説明した必勝ルールは上がるか下がるかの2択のみで議論してきたが、実際には値幅によって最終的に得するか損するかが決まる。

ここでは、先ほどのルールに従って5年分取引をしたときに儲けがでるか否かを検証する。また、ルールを抽出した期間以外でのデータでも検証するため、データ数はわずか5回分であるが2018年のデータでも検証を行う。

2013年~2017年のデータで検証

既知のデータから取引ルールを作成したので、当然と言えば当然なのだが利益が出せていることが読み取れる。勝率は84.7%と高いが、最大損失が179pipsあるケースがある。リスク管理を行いながら取引を行えば成功するが、最大リスクを想定せずに取引を行ってしまうと1発で退場になってしまうため注意したい。

2018年のデータで検証

2018年度の検証でも利益が出せていることが読み取れる。本来であれば既知のデータでルールを作成した場合は、未知のデータで検証するのが一般的であり、未知のデータでの検証はもう少しデータ数を増やして行いたいところだった。ただ、データ数は少ないものの、ひとまず利益は出ているということで合格ラインは超えていると判断したい。

まとめ

今回の検証で基本的に雇用統計日はドルが値上がりしやすいことが読み取れた。ここで作成したルールに従えば利益が出そうであるため、私も実際に試していこうと思う。ただし、欲を出して取引量を大きくすると破産する確率が上がるため、リスク管理はしっかりと行っていきたい。

リスク管理の方法に関してはこちらの記事に記載したので、あわせて参考にして頂ければと思う。

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